De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance
Bensafta, Kamel Malik, Semedo, GervasioVolume:
85
Year:
2009
Language:
french
Journal:
L'Actualité économique
DOI:
10.7202/039734ar
File:
PDF, 3.09 MB
french, 2009